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ALM et risque de taux

ALM et risque de taux

En pratique :

Langue principale : français

Description du contenu de l'enseignement

Objectifs :
Comprendre les enjeux de la gestion actif-passif ; appréhender les principaux mécanismes de mise en œuvre ; apprendre à mesurer et gérer les risques liés au bilan et hors-bilan à l'aide d'exemples et cas pratiques

Programme :
Le cadre de la gestion actif-passif bancaire
Les obligations légales
Les risques contenus dans le bilan
L’analyse des activités : sources de risques
Les spécificités du portefeuille bancaire
Les missions ALM
Mise en place des principes de base de l'ALM
Les conventions d'écoulement
Les modélisations possibles
Les aspects statique et dynamique
Les options implicites, cachées et le hors bilan
Le principe de back testing
Construction de l'analyse
Le "Gap" de liquidité
Les ratios réglementaires
Le "Gap" de taux
Les notions de sensibilité et de duration du bilan
Analyse des résultats et mise en place d'une stratégie
La mise en place d'un PNB prévisionnel
Les taux de cession interne
La couverture des risques
Le pilotage de l'activité commerciale

Bibliographie :
Gestion actif-passif et tarification des services bancaires - Michel Dubernet – Economica
Handbook of Asset and Liability Management - Alexandre Adam – Wiley Finance

Pré-requis : Mathématiques statistiques et probabilités