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Asset Management

Asset Management

En pratique :

Langue principale : français

Description du contenu de l'enseignement

Objectifs :
Présentation des méthodes récentes de gestion de portefeuille et de mesures des risques et des performances

Programme :
- Méthodes de simulation (rappels sur les processus stochastiques en finance)
- Mesures du risque de portefeuilles : Value at Risk sur portefeuilles d'actions, de taux et d'options
- Méthodes avancées de gestion de portefeuilles : méthodologie de Black, de Black-Litterman
- Méthodes d'assurance de portefeuilles : méthodologie OBPI et CPPI

Bibliographie :
Aftalion F. et Poncet P. : Les techniques de mesure de performances, Economica.
Bansal et Penza. : Mesuring market risk with value at risk, Wiley.
Bellalah M. : Gestion de portefeuille, Pearson.
Hamon J. : Bourse et gestion de portefeuille, Economica
Lhabitant F.S. : Gestion Alternative, Dunod
Wilmott P. : Quantitative Finance, Wiley.

Pré-requis : Méthodes de base en gestion de portefeuille