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Econométrie et prévision des séries temporelles

Econométrie et prévision des séries temporelles

En pratique :

Langue principale : français

Description du contenu de l'enseignement

Objectifs :
Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les techniques de prévision économétriques sur données financières.

Programme :

  1. Régression linéaire : Modèle général de séries temporelles
  2. Éléments d’analyse des séries temporelles : stationnarité, non-stationnarité et tests de racine unitaire
  3. Modèles ARIMA
  4. Modélisation VAR
  5. Co-intégration

Bibliographie :
I. Statistique et économétrie Finance
1. Brooks, C. (2014). Introductory econometrics for finance. Cambridge university press.
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8. Steland, A. (2012). Financial Statistics and Mathematical Finance: Methods, Models and Applications. John Wiley & Sons.
9. Söderlind, P. (2013). Lecture Notes in Financial Econometrics. MSc course.
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II. Logiciel R
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17. Goulet, V. (2014). Introduction à la programmation en R.
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21. Tsay, R. S. (2012). An Introduction to Analysis of Financial Data with R. Wiley.
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Pré-requis : Connaissances en économétrie de la finance