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Gestion bancaire

Gestion bancaire

En pratique :

Langue principale : français

Description du contenu de l'enseignement

Objectifs :
Permettre aux étudiants de comprendre et mettre en œuvre les méthodes de mesure de l’exposition au risque de marché et de crédit des banques.

Compétences à acquérir :
Connaissance de la mesure des risques bancaires (VaR), savoir la calculer dans le cadre du risque de crédit et du risque de marché des banques

Programme :
Modélisation de l’exposition au risque : Exposition, sensibilité au risque, volatilité des facteurs de risque, VaR
Risque de marché : actions, taux d’intérêt, taux de change, aspects réglementaires
Risque de crédit : risque de défaut, risque de spread, notation, modèles professionnels de mesure du risque de crédit, réglementation.

Bibliographie :
Gestion des risques et institutions financières (3e édition)
Hull, John; Godlewski, Christophe; Merli, Maxime

Pré-requis :
Bases en statistique, connaissances des produits financiers et bancaires