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Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille

En pratique :

Langue principale : français

Description du contenu de l'enseignement

Objectifs :
Présenter les fondamentaux en gestion de portefeuille et les implications pour les praticiens en lien avec la théorie financière
Réalisation de simulation de gestion de portefeuille.

Programme :
Les modèles de base : Le modèle de Markowitz, rentabilité et de risque d’un portefeuille actions, notion de frontière efficiente, notion de diversification, introduction d’un actif sans risque, modèle de Sharpe (Capital Market Line), modèle de Tobin, notion de portefeuille de marché
Le CAPM : L’évaluation du prix du risque, le coefficient de sensibilité beta, les mesures traditionnelles de performances de portefeuilles
L’efficience des marchés : Les différentes formes de l’efficience, Les tests d’efficience des marchés financiers

Bibliographie :
Hamon J.: Bourse et gestion de portefeuille, Economica, 2005
Vernimmen : Finance, Dalloz, http://www.vernimmen.dalloz.fr/
Cobbaut R. : Théorie Financière, Economica.