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Gestion des risques de taux

Gestion des risques de taux

En pratique :

Langue principale : français

Description du contenu de l'enseignement

Objectifs
Présenter aux étudiants les principales méthodes et instrument de la gestion du risque de taux.

Compétences à acquérir
Maitriser les instruments et techniques de couverture du risque de taux pour pouvoir les utiliser dans un cadre professionnel.

Programme
Structure par terme des taux d’intérêt : présentation, construction, modélisation, utilisation pour l’évaluation des produits de taux.
Mesures du risque de taux dans le cadre de la structure des taux : duration, convexité.
Immunisation et introduction à l’ALM (Gestion Actif Passif).
Utilisation des produits dérivés pour la couverture : FRA et contrat.
Utilisation des produits dérivés pour la couverture : Swap et options.

Bibliographie
QUITTARD-PINON, ROLANDO, LE GRAND La gestion du risque de taux d’intérêt, Economica

Pré-requis
Connaissance des produits de taux et mesure de leurs risques dans un cadre actuariel.