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Gestion du risque de crédit

Gestion du risque de crédit

En pratique :

Langue principale : français

Description du contenu de l'enseignement

Objectifs :
Ce cours présente les principes de gestion et de modélisation des risques de crédit, dans le contexte de réglementation bancaire issu des recommandations du comité de Basle.

Programme :

  • Introduction (notations, vocabulaire et typologie des risques de crédit).
  • Les risques de crédit dans la réglementation bancaire (Accords de Basel, Basle II, Basle III).
  • Eléments de calcul réglementaires (EAD, PD, LGD, etc.).
  • L’analyse traditionnelle du risque de faillite et les méthodes de prévision ( scoring).
  • L’approche structurelle appliquée à l’analyse individuelle des risques de crédit.
  • Eléments de gestion de portefeuille.

Le cours prévoit des exercices.

Bibliographie :
Documentation du comité de Basle.
Notes de cours.

Pré-requis :
M1 Finance, CCA, Economie ou de disciplines scientifiques.