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Gestion du risque de taux

Gestion du risque de taux

En pratique :

Langue principale : français

Description du contenu de l'enseignement

Objectifs :
Fournir les méthodes et techniques de mesure de l’exposition au risque de taux et de gestion du risque de taux.

Programme :
Chapitre 1 Mesure de l’exposition au risque de taux
S1 Méthodes d’évaluation de la dette
S2 Calcul des taux actuariels
S3 Mesures du risque de taux d’intérêt
S4 Mesures de l’exposition au risque de taux

Chapitre 2 Immunisation et gestion actif passif (ALM)
S1 Immunisation d’un portefeuille
S2 ALM
S3 Immunisation contingente

Chapitre 3 Structure des taux et risque de taux
S1 Evaluation par des zéro-coupons
S2 Construction de la structure des taux
S3 Structure des taux et ALM
S4 Spreads de taux

Chapitre 4 Produits dérivés de taux
S1 FRA
S2 Contrats à terme (futures, forward)
S3 Swaps
S4 Options

Bibliographie :
Ouvrages
FABOZZI Fixed Income Analysis, CFA Institute Investment Series, Wiley
QUITTARD-PINON & ROLANDO La gestion du risque de taux d’intérêt, Economica.

Pré-requis : Connaissance des instruments de taux