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Introduction à la finance quantitative

Introduction à la finance quantitative

En pratique :

Langue principale : français

Description du contenu de l'enseignement

Objectifs
Etudier le risque sur le marché financier: le marché des actions, le marché des obligations, le marché des options.

Compétences à acquérir
Notion de risques
Les mesures de risque de marché : la volatilité et la VaR
Evaluer une obligation et le risque de taux
La structure par terme des taux et le risque de variation de la gamme des taux
Gestion des options sur actions : le risque du portefeuille

Programme
1. Risque sur le marché des actions
2. Risque sur le marché des obligations
3. Risque sur le marché des options

Bibliographie
John C. Hull : Options, futures, and other derivatives
Patrice Poncet et Roland Portait : Finance de marché, Pearson
Franck Moraux : Finance de marché, Pearson
Pierre Devolder, Mathilde Fox, et Francis Vaguener : Mathématiques financières, 2e édition 2015, Pearson
Benjamin Williams : Introduction à la finance quantitative

Pré-requis
Notions de mathématiques financières