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Méthodes statistiques

Méthodes statistiques

En pratique :

Langue principale : français

Description du contenu de l'enseignement

Objectifs
- Introduire les étudiants à l’économétrie des données en coupe instantanée et des données de panel
- Initier les étudiants aux estimations des moindres carrés ordinaires, aux modèles à effets fixes et à effets aléatoires
- Ce cours est accompagné d’une série d’exercices sur l’économétrie appliquée à la finance avec des applications concrètes sur le logiciel R.

Compétences à acquérir
A la fin de c cours, les étudiants seront capables :
- De manipuler et de lire le contenu d’une base de données à l’aide du logiciel R et Excel
- De modéliser des phénomènes économiques et financiers et de les interpréter

Programme
Chapitre 1 : introduction au modèle de régression en coupe instantanée : estimateur des moindres carrés ordinaires
Chapitre 2 : économétrie des données de panel : modèles à effets fixes et aléatoires

Bibliographie
Économétrie : cours et exercices corrigés / Régis Bourbonnais
Économétrie / William Greene

Pré-requis
Notions en mathématiques, algèbre linéaire, statistiques descriptives et en probabilités