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Modélisation de la volatilité

Modélisation de la volatilité

En pratique :

Langue principale : français

Description du contenu de l'enseignement

Objectifs :
Ce cours présente les principes de modélisation avancée de la mesure de risque que constitue la volatilité. Très interactif, il développe de nombreux exercices et applications sur données réelles.

Programme :

Introduction. La volatilité en finance et gestion des risques. De quoi parle-t-on ? Rappels d’outils probabilistes et statistiques.
Mesurer la volatilité.
Mesurer la volatilité conditionnelle.
Modéliser la volatilité conditionnelle. (Maximum de vraisemblance, modélisation ARCH/GARCH, volatilité stochastique,...).

Bibliographie :
Franck Moraux : Finance de marché, coll. Synthex, Pearson, 2010. Chapitres 2 et 3 (dont exercices).
Notes de cours.

Pré-requis :
M1 Finance, CCA, Economie ou de disciplines scientifiques.