En pratique :

Langue principale : français

Description du contenu de l'enseignement

Objectifs :
Mettre en application les modèles de valorisation de produits structurés.

Programme :
- Techniques de modélisation financière
- Projection stochastique d’un univers d’actif
- Couvertures et arbitrages
- Programmation VBA / Excel
- Mise en place d’une boite à outils financière sous Excel
- Application au suivi d’un portefeuille de produits structurés

Bibliographie :
Applications financières sous Excel en Visual Basic
Fabrice RIVA - Economica
Gestion des risques et produits dérivés classiques et exotiques
Mondher Bellalah - Dunod

Pré-requis :
Mathématiques statistiques et probabilités
Modélisation des produits vanilles ( Options Call, Put, Cap, Floor, Swaps, Futurs )